Repository Universitas Pakuan

Detail Karya Ilmiah Dosen

Isti Kamila; Endar H Nugrahani; Donny Citra Lesmana

Judul : Metode Monte Carlo Untuk Menentukan Harga Opsi Barrier dengan Suku Bunga Takkonstan

Abstrak :
Asumsi suku bunga konstan pada penentuan harga opsi barrier tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya dalam dunia keuangan, karena suku bunga berfluktuasi terhadap waktu. Modifikasi metode Monte Carlo adalah metode yang dibuat untuk menghitung harga opsi barrier dengan suku bunga takkonstan. Ide dasar dari metode ini adalah menggunakan model Cox-Ingersoll-Ross sebagai model suku bunga dan menggunakan bilangan acak berdistribusi seragam dan sebuah exit probability untuk menampilkan estimasi Monte Carlo dari waktu pertama kali harga saham menyentuh level barrier.

Tahun : 2017 Media Publikasi : Jurnal Nasional Blm Akreditasi

Kategori : Jurnal No/Vol/Tahun : 1 / 16 / 2017

ISSN/ISBN : 1412-677X

PTN/S : Universitas Pakuan Program Studi : MATEMATIKA

Bibliography :
[1] Bodie Z, Kane A, Marcus AJ. 2008. Investments. New York: McGraw-Hill.
[2] Brandimarte P. 2006. Numerical Methods in Finance and Economics. New Jersey: John Wiley & Sons, Inc.
[3] Cox JC, Ingersoll JE, Ross SA. 1985. A theory of The Term Structure of Interest Rates. Econometrica. 53(2):385-408.
[4] Hull JC. 2009. Options, Futures, and Other Derivatives. New Jersey: Pearson Prentice Hall.
[5] Maddala GS. 1979. Econometrics. Japan: McGraw-Hill, Inc.
[6] Mariana E, Apriliani E, Surjanto SD. 2015. Estimasi Parameter pada Model Suku Bunga Cox Ingersoll Ross (CIR) Menggunakan Kalman Filter untuk Menentukan Harga Zero Coupon Bond. Jurnal Sains dan Seni ITS. 4:2337-3520.
[7] Moon K. 2008. Efficient Monte Carlo Algorithm for Pricing Barrier Options. Journal of Communications of The Korean Mathematical Society. 23:285-294.
[8] Noury K, Abbasi B. 2015. Implementation of The Modified Monte Carlo Simulation for Evaluate The Barrier Option Prices. Journal of Taibah University for Science.
[9] Pindyck RS, Rubinfeld DL. 1983. Econometrics Models and Economic Forecasts. Japan: McGraw-Hill, Inc.
[10] Ponte CN. 2013. Pricing Barrier Options with Numerical Methods [Disertasi]. South African: Mathematics at the Potchefstroom campus of the North-West University.
[11] Wang B, Wang L. 2011. Pricing Barrier Options using Monte Carlo Methods [Thesis]. Sweden: Department of Mathematics at Uppsala University.
[12] Willmott P. 2007. Paul Willmott Introduces Quantitative Finance. London: John Wiley & Sons.

URL : https://journal.ipb.ac.id/index.php/jmap/article/view/20027/13785

Document

back

@official_unpak	@unpak
@unpak	UNPAK TV

Welcome Repository Universitas Pakuan

Student's Achievments

Unggul, Mandiri & Berkarakter

Detail Karya Ilmiah Dosen

Isti Kamila; Endar H Nugrahani; Donny Citra Lesmana

Judul	:	Metode Monte Carlo Untuk Menentukan Harga Opsi Barrier dengan Suku Bunga Takkonstan
Abstrak	:	Asumsi suku bunga konstan pada penentuan harga opsi barrier tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya dalam dunia keuangan, karena suku bunga berfluktuasi terhadap waktu. Modifikasi metode Monte Carlo adalah metode yang dibuat untuk menghitung harga opsi barrier dengan suku bunga takkonstan. Ide dasar dari metode ini adalah menggunakan model Cox-Ingersoll-Ross sebagai model suku bunga dan menggunakan bilangan acak berdistribusi seragam dan sebuah exit probability untuk menampilkan estimasi Monte Carlo dari waktu pertama kali harga saham menyentuh level barrier.
Tahun	:	2017	Media Publikasi	:	Jurnal Nasional Blm Akreditasi
Kategori	:	Jurnal	No/Vol/Tahun	:	1 / 16 / 2017
ISSN/ISBN	:	1412-677X
PTN/S	:	Universitas Pakuan	Program Studi	:	MATEMATIKA
Bibliography	:	[1] Bodie Z, Kane A, Marcus AJ. 2008. Investments. New York: McGraw-Hill. [2] Brandimarte P. 2006. Numerical Methods in Finance and Economics. New Jersey: John Wiley & Sons, Inc. [3] Cox JC, Ingersoll JE, Ross SA. 1985. A theory of The Term Structure of Interest Rates. Econometrica. 53(2):385-408. [4] Hull JC. 2009. Options, Futures, and Other Derivatives. New Jersey: Pearson Prentice Hall. [5] Maddala GS. 1979. Econometrics. Japan: McGraw-Hill, Inc. [6] Mariana E, Apriliani E, Surjanto SD. 2015. Estimasi Parameter pada Model Suku Bunga Cox Ingersoll Ross (CIR) Menggunakan Kalman Filter untuk Menentukan Harga Zero Coupon Bond. Jurnal Sains dan Seni ITS. 4:2337-3520. [7] Moon K. 2008. Efficient Monte Carlo Algorithm for Pricing Barrier Options. Journal of Communications of The Korean Mathematical Society. 23:285-294. [8] Noury K, Abbasi B. 2015. Implementation of The Modified Monte Carlo Simulation for Evaluate The Barrier Option Prices. Journal of Taibah University for Science. [9] Pindyck RS, Rubinfeld DL. 1983. Econometrics Models and Economic Forecasts. Japan: McGraw-Hill, Inc. [10] Ponte CN. 2013. Pricing Barrier Options with Numerical Methods [Disertasi]. South African: Mathematics at the Potchefstroom campus of the North-West University. [11] Wang B, Wang L. 2011. Pricing Barrier Options using Monte Carlo Methods [Thesis]. Sweden: Department of Mathematics at Uppsala University. [12] Willmott P. 2007. Paul Willmott Introduces Quantitative Finance. London: John Wiley & Sons.
URL	:	https://journal.ipb.ac.id/index.php/jmap/article/view/20027/13785